背景

上一篇文章讲了什么是量化交易,但是实际上主要讨论的是量化交易需要哪些知识,然后推荐了好多本书。我个人是建议把书都买来看一下。起码我个人是买了,当然了也可以买其它口碑比较好的书,这个没有绝对答案的。但是书买了,却很难下手的,因为等书都看完了,数学、金融、计算机的知识都掌握得差不过的时候,估计是猴年马月了。
先从实际的例子下手,然后一步步的深入,根据实际的情况去补充和深读相关的书籍,或许是个更好的方式。

一、怎么开始一次量化交易的实验

两种方式:
1. 包办一切的方式(全部自己动手)
– 安装好相应的编程环境,或者安装好相应的软件;
– 下载所需要的各种数据
– 制定一个简单的量化策略
– 写代码做实验
– 然后开盘测试

  1. 简单体验和租用平台的方式(在别人的数据和平台上写代码)
    • 找一个量化交易的平台
    • 注册账号,有免费的就先用免费的,或者可以充值买个基础版本的
    • 从最简单的策略入手,开始写代码
    • 再慢慢的尝试其它策略和模型,逐步深入
    • 等到自己熟练了,再尝试更高级的玩法

二、有哪些量化平台

我所说的动手体验,指的就是上面的第二种。
原因很简单:对于绝大部分的人来说,装个python,然后下载数据,都未必能搞定。刚开始折腾这些东西,会吓跑很多人。



至于有哪些平台呢?我引用一下知乎的资料吧。

  • Quantopian 撮合机制:当日下单,次日成交,成交价格为次日开盘价
  • 优矿 撮合机制:当日下单,当日成交,成交价格为次日开盘价
  • 聚宽 撮合机制:当日下单,当日成交,成交价格为当日开盘价
  • 米筐 撮合机制:当日下单,当日成交,成交价格为次日开盘价或当日收盘价
  • BigQuant 撮合机制:当日下单,次日成交,成交价格为次日开盘价(默认下,可修改)
  • (作者:BigQuant(也就是上文的那个BigQuant平台)
    链接:https://www.zhihu.com/question/24488863/answer/237648344
    来源:知乎.著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。)

我补充一下吧,Quantopian国外的,最成熟了吧。其它几个是国内的。聚宽和BigQuant在知乎上都有宣传,我留意过一段时间,迟下再写文章比较一下吧。
除了上面这些其实还有其他的,譬如说况客,据说是用R语言的,在工程界比较冷门,就不推荐了。



对于完全没有编程经验,但是又想体验量化交易的人来说,米筐和果仁网是个不错的选择

下面贴一下这几个平台的地址吧。
– Quantopian,网址https://www.quantopian.com/
– 聚宽(joinquant),网址https://www.joinquant.com/
– 优矿,网址https://uqer.io/
– 米筐(RiceQuant),网址https://www.ricequant.com/
– BigQuant,网址https://bigquant.com/
– 果仁网,网址https://guorn.com/

三、这些平台一般有哪些功能

  1. 基本数据
    这个其实挺麻烦的,要自己下载数据到本地,对于新手来说挺麻烦的。但是,后期迫于数据量、数据因子的不同,以及互联网数据更新和时效,很多人会选择自己下载数据。
    对于前期入门的用户来说,直接使用平台的数据会更合适一点。



  2. 策略回归测试
    这个就是写代码,或者直接用平台的代码来实现策略,并且用历史数据进行回测,评估策略的效果。如果回测的效果都不好,实盘运行估计也好不到哪里去了。

  3. 策略实盘运行
    实盘运行,是检验一个策略是否有效最直接最根本的方法。
    是驴子是马,拉出来看看不就知道了。
    平台的好处是,建立一个策略之后,可以不用自己开着电脑跟踪实盘数据,就可以监控策略的效果。
    对于前期的学习大有好处。



  4. 量化的基本教程
    基本上每个平台都会有一些基本的量化教程。对于新手来说,是很不错的学习资料。

  5. 量化策略分享和销售
    这个的好处分为两点吧。

    • 一是可以直接买别人的策略源码,或者免费的源码,看看别人是怎么做的,从中学习或者吸取有用的东西。
    • 二是可以把自己做出来有效的策略卖出去,挣点零花钱。当然了,这个难度比在市场里挣钱难多了。毕竟平台上做策略的那么多,很多时候在市场上挣钱只需要跑赢大盘或者一半的用户就差不多了,挣个年化百分之二十就很不错了,但是在平台上想通过卖策略挣钱,没个百分之五十以上的年化收益,都不好意思晒出来。

四、关于平台的选择

上面提及到的或者没有提及到的平台,加起来有好多。每个人的喜好不一样,而且随着时间发展不同平台的发展也不太一样,我就不多说那么多了。大家可以每个都注册体验一下看看哪个更适合自己吧,其实花不了多少时间。
接下来的文章,我会挑几个来写一下。

后记

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爱唠叨的老鱼

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技术经理,个人站长,创业者

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